Сравнение UMDD с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
UMDD и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 10.04% против 21.84% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и SPUU
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
UMDD vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UMDD
SPUU
Сравнение UMDD c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 5.36 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и SPUU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и SPUU
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и SPUU
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -59.35% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -23.10% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -46.59% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -59.35% | -26.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -12.15% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -9.62% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 5.41% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и SPUU
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 10.73% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 19.20% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 36.23% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 33.47% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 35.72% | +26.47% |