PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIDU с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDU с SPXL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

MIDU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или SPXL.

Корреляция

Корреляция между MIDU и SPXL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.20

SPXL:

0.29

Коэф-т Сортино

MIDU:

0.15

SPXL:

0.87

Коэф-т Омега

MIDU:

1.02

SPXL:

1.13

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.23

SPXL:

0.41

Коэф-т Мартина

MIDU:

-0.62

SPXL:

1.33

Индекс Язвы

MIDU:

23.31%

SPXL:

15.13%

Дневная вол-ть

MIDU:

67.45%

SPXL:

57.78%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

MIDU:

-38.40%

SPXL:

-17.00%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 5.56% против 21.70% соответственно.

MIDU

С начала года

-13.93%

1 месяц

39.89%

6 месяцев

-22.06%

1 год

-13.90%

5 лет

22.67%

10 лет

5.56%

SPXL

С начала года

-7.08%

1 месяц

41.22%

6 месяцев

-7.92%

1 год

16.23%

5 лет

34.29%

10 лет

21.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MIDU и SPXL

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и SPXL

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPXL в 0.86%

TTM202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		1.54%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.86%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и SPXL

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и SPXL

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.22%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...