PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с SPXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 13.20%/yr vs 30.25%/yr for SPXL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MIDU charges 1.06%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 13.20% против 30.25% соответственно.

MIDU

1 день
1.83%
1 месяц
8.75%
С начала года
40.42%
6 месяцев
32.02%
1 год
62.10%
3 года*
27.09%
5 лет*
3.13%
10 лет*
13.20%

SPXL

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
17.05%
6 месяцев
12.58%
1 год
57.34%
3 года*
46.32%
5 лет*
20.43%
10 лет*
30.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		40.42%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.05%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between MIDU and SPXL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2009 г.

0.89

The correlation between MIDU and SPXL shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MIDU и SPXL

Секторы
MIDU
SPXL

Промышленность

5.3%
7.8%

Технологии

3.4%
39.0%

Финансовые услуги

2.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

2.0%
9.9%

Здравоохранение

1.8%
8.3%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Энергетика

1.0%
3.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.5%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
10.6%

Промышленность

MIDU
5.3%
SPXL
7.8%

Технологии

MIDU
3.4%
SPXL
39.0%

Финансовые услуги

MIDU
2.8%
SPXL
11.1%

Потребительский циклический сектор

MIDU
2.0%
SPXL
9.9%

Здравоохранение

MIDU
1.8%
SPXL
8.3%

Недвижимость

MIDU
1.5%
SPXL
1.8%

Энергетика

MIDU
1.0%
SPXL
3.1%

Сырьевые материалы

MIDU
1.0%
SPXL
1.7%

Потребительский защитный сектор

MIDU
0.8%
SPXL
4.5%

Коммунальные услуги

MIDU
0.6%
SPXL
2.1%

Коммуникационные услуги

MIDU
0.2%
SPXL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с UPROMIDU с TQQQMIDU с mdy
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

MIDU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.03

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.15

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

8.73

-0.71

MIDU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDU и SPXL

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-76.86%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-26.77%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-48.95%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-63.80%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-76.86%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-10.56%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-16.09%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

6.59%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и SPXL

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 13.87% и 14.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

14.59%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.88%

29.42%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

37.29%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

50.53%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.56%

53.46%

+10.10%

Сравнение комиссий MIDU и SPXL

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и SPXL

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.50%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and SPXL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (14.59%) compared to MIDU (13.87%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.25% vs 13.20% for MIDU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 13.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.25% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.50% for MIDU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор