Сравнение MIDU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
MIDU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 9.95% против 25.61% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и SPXL
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
MIDU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
MIDU
SPXL
Сравнение MIDU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.25 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.35 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и SPXL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и SPXL
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и SPXL
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -76.86% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -33.42% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -63.80% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -76.86% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -18.62% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -15.85% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 8.42% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и SPXL
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 16.04% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 28.52% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 54.32% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 50.26% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 53.36% | +10.18% |