Сравнение MIDU с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
MIDU и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или SPXL.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и SPXL
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 33.74%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 68.90%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 10.26% против 24.02% соответственно.
MIDU
33.74%
0.05%
11.34%
71.48%
6.71%
10.26%
SPXL
68.90%
1.58%
27.81%
92.75%
25.06%
24.02%
Основные характеристики
| MIDU | SPXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 7.76 | 15.94 |
| Индекс Язвы | 9.46% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 47.58% | 36.23% |
| Макс. просадка | -86.26% | -76.86% |
| Текущая просадка | -20.45% | -4.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и SPXL
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Корреляция
Корреляция между MIDU и SPXL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIDU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и SPXL
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPXL в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.23% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.05% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 3.91% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и SPXL
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и SPXL
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.