PortfoliosLab logo
Сравнение MIDU с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIDU и SPXL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MIDU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,416.82%
5,011.28%
MIDU
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.38

SPXL:

0.11

Коэф-т Сортино

MIDU:

-0.16

SPXL:

0.55

Коэф-т Омега

MIDU:

0.98

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.40

SPXL:

0.12

Коэф-т Мартина

MIDU:

-1.21

SPXL:

0.44

Индекс Язвы

MIDU:

20.92%

SPXL:

13.62%

Дневная вол-ть

MIDU:

66.67%

SPXL:

57.22%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

MIDU:

-52.02%

SPXL:

-33.27%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -32.97%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -25.30%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 3.22% против 19.27% соответственно.


MIDU

С начала года

-32.97%

1 месяц

-20.55%

6 месяцев

-33.99%

1 год

-24.17%

5 лет

21.32%

10 лет

3.22%

SPXL

С начала года

-25.30%

1 месяц

-15.21%

6 месяцев

-24.19%

1 год

7.52%

5 лет

31.36%

10 лет

19.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIDU и SPXL

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии MIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIDU: 1.06%
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MIDU, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MIDU: -0.38
SPXL: 0.11
Коэффициент Сортино MIDU, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MIDU: -0.16
SPXL: 0.55
Коэффициент Омега MIDU, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MIDU: 0.98
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара MIDU, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MIDU: -0.40
SPXL: 0.12
Коэффициент Мартина MIDU, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MIDU: -1.21
SPXL: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.11
MIDU
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и SPXL

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPXL в 1.07%


TTM202420232022202120202019201820172016
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
1.97%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.07%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и SPXL

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.02%
-33.27%
MIDU
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и SPXL

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 46.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 41.59%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.24%
41.59%
MIDU
SPXL