PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIDU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDU с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MIDU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или SPY.

Корреляция

Корреляция между MIDU и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.20

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

MIDU:

0.15

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

MIDU:

1.02

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.23

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

MIDU:

-0.62

SPY:

3.08

Индекс Язвы

MIDU:

23.31%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

MIDU:

67.45%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MIDU:

-38.40%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.57% против 12.77% соответственно.

MIDU

С начала года

-13.93%

1 месяц

43.49%

6 месяцев

-22.06%

1 год

-13.73%

5 лет

26.86%

10 лет

5.57%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MIDU и SPY

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и SPY

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		1.54%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и SPY

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и SPY

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...