Сравнение MIDU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MIDU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MIDU и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 49.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.14% соответственно.
MIDU
49.63%
20.80%
29.64%
91.74%
8.93%
11.28%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| MIDU | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 47.99% | 12.14% |
| Макс. просадка | -86.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.99% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и SPY
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между MIDU и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIDU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и SPY
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.05% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 3.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и SPY
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и SPY
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.