Сравнение MIDU с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MIDU и AMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | -2.75% | 20.32% | 27.79% | -49.27% | 72.89% | -18.31% | 77.38% | -39.21% | 46.86% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 9.95% против 15.74% соответственно.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и AMAGX
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.
Доходность на риск
MIDU vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
MIDU
AMAGX
Сравнение MIDU c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.19 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.78 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.08 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 8.67 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.19 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.86 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и AMAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и AMAGX
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% | 0.00% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и AMAGX
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и AMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -57.64% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -11.84% | -26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | -28.09% | -36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | -28.09% | -58.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -7.87% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -10.32% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.84% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и AMAGX
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 7.18% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 12.50% | +23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 20.42% | +44.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 18.24% | +41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 18.31% | +45.23% |