PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIDU с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIDU и AMAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MIDU с AMAGX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDU или AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDU:

-0.23

AMAGX:

0.27

Коэф-т Сортино

MIDU:

0.09

AMAGX:

0.37

Коэф-т Омега

MIDU:

1.01

AMAGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

MIDU:

-0.27

AMAGX:

0.15

Коэф-т Мартина

MIDU:

-0.70

AMAGX:

0.52

Индекс Язвы

MIDU:

24.15%

AMAGX:

6.38%

Дневная вол-ть

MIDU:

68.03%

AMAGX:

21.52%

Макс. просадка

MIDU:

-86.26%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

MIDU:

-43.90%

AMAGX:

-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 4.83% против 14.06% соответственно.

MIDU

С начала года

-21.62%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

-38.38%

1 год

-15.51%

3 года

-1.52%

5 лет

16.79%

10 лет

4.83%

AMAGX

С начала года

-0.67%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-2.16%

1 год

5.72%

3 года

12.25%

5 лет

14.86%

10 лет

14.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Сравнение комиссий MIDU и AMAGX

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDU и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг риск-скорректированной доходности MIDU, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDU c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и AMAGX

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности AMAGX в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		1.69%1.10%1.43%0.11%0.00%0.05%0.71%0.70%2.67%1.89%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		3.98%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.51%

Просадки

Сравнение просадок MIDU и AMAGX

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и AMAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и AMAGX

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...