Сравнение UMDD с IWDL
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UMDD returned 2.53%/yr vs 13.39%/yr for IWDL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и IWDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у IWDL с доходностью 28.10%.
UMDD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 38.92%
- 6 месяцев
- 36.59%
- 1 год
- 68.09%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 11.80%
IWDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 56.29%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMDD и IWDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 38.92% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 41.63% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.10% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
Correlation
The correlation between UMDD and IWDL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between UMDD and IWDL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. IWDL — Ранг доходности на риск
UMDD
IWDL
Сравнение UMDD c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | IWDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.18 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 17.20 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.49 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и IWDL
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и IWDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -37.95% | -48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -13.53% | -12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -31.78% | -28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -37.95% | -26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | 0.00% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -10.59% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 3.28% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и IWDL
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 5.51% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.22% | 17.64% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.65% | 22.76% | +23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.91% | 30.29% | +28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.27% | 30.01% | +32.26% |
Сравнение комиссий UMDD и IWDL
И UMDD, и IWDL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и IWDL
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.75% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and IWDL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMDD has higher volatility (13.04%) compared to IWDL (5.51%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs IWDL's -37.95%.
On 5-year performance, IWDL leads with 13.39% vs 2.53% for UMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.39% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMDD and IWDL have the same expense ratio: 0.95% per year.
UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for IWDL.
UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while IWDL tracks Russell 1000 Value (200%). They also come from different issuers: ProShares and UBS.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и IWDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор