PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с HIBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UMDD returned 1.83%/yr vs 9.32%/yr for HIBL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 34.70%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 68.31%.

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%

HIBL

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
68.31%
6 месяцев
62.41%
1 год
207.87%
3 года*
51.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%11.55%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		68.31%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between UMDD and HIBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between UMDD and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и HIBL

Секторы
UMDD
HIBL

Промышленность

13.4%
11.7%

Технологии

9.0%
45.8%

Финансовые услуги

7.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.9%

Здравоохранение

4.8%
2.9%

Недвижимость

3.9%

-

Энергетика

2.7%
2.2%

Сырьевые материалы

2.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.7%

Промышленность

UMDD
13.4%
HIBL
11.7%

Технологии

UMDD
9.0%
HIBL
45.8%

Финансовые услуги

UMDD
7.1%
HIBL
12.5%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.1%
HIBL
12.9%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
HIBL
2.9%

Недвижимость

UMDD
3.9%
HIBL

-

Энергетика

UMDD
2.7%
HIBL
2.2%

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
HIBL
4.6%

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
HIBL
0.6%

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
HIBL
3.2%

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
HIBL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

UMDD vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.06

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.93

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

6.67

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

23.87

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.06

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UMDD и HIBL

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-88.27%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-31.39%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-69.66%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-81.58%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-16.18%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-44.10%

+20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

8.75%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и HIBL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 12.58%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

28.29%

-15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

54.14%

-19.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

68.46%

-21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.96%

82.55%

-23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.30%

92.04%

-29.74%

Сравнение комиссий UMDD и HIBL

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и HIBL

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности HIBL в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.37%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and HIBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.29%) compared to UMDD (12.58%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 9.32% vs 1.83% for UMDD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 9.32% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.78% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор