PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UMDD и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDD и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		5.14%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 10.04% против -32.91% соответственно.

UMDD

1 день
2.82%
1 месяц
-17.06%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.13%
3 года*
13.87%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
10.04%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с UPROUMDD с MDY
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UMDD и GUSH

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400

Доходность на риск

UMDD vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.79

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.26

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

3.14

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.43

+0.73

Корреляция

Корреляция между UMDD и GUSH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и GUSH

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.00%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и GUSH

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDDGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-99.98%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-43.67%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-73.64%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-99.94%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.99%

-99.77%

+71.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.71%

-92.81%

+69.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

17.57%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и GUSH

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDDGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

16.69%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

39.24%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

67.59%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.88%

68.73%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.19%

94.30%

-32.11%