PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, UMDD returned 68.09% vs 52.63% for FNGU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. UMDD charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и FNGU

2026 (YTD)2025
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-5.94%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between UMDD and FNGU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов UMDD и FNGU

Секторы
UMDD
FNGU

Промышленность

13.6%

-

Технологии

9.1%
60.6%

Финансовые услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.6%

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
29.8%

Промышленность

UMDD
13.6%
FNGU

-

Технологии

UMDD
9.1%
FNGU
60.6%

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
FNGU

-

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
FNGU
9.6%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
FNGU

-

Недвижимость

UMDD
4.1%
FNGU

-

Энергетика

UMDD
2.9%
FNGU

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
FNGU

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
FNGU

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
FNGU

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
FNGU
29.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

UMDD vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.91

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.49

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.89

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

2.15

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.91

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UMDD и FNGU

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-60.84%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-59.55%

+33.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-11.04%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-22.03%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

24.58%

-16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и FNGU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 13.04%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

18.24%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

45.27%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

57.86%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

78.70%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

78.70%

-16.43%

Сравнение комиссий UMDD и FNGU

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и FNGU

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and FNGU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to UMDD (13.04%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, UMDD leads with 68.09% vs 52.63% for FNGU. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMDD has performed better with a 68.09% return vs 52.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for FNGU.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 2.60% for FNGU.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор