Сравнение UMDD с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
UMDD и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -5.94% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и FNGU
И UMDD, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. FNGU — Ранг доходности на риск
UMDD
FNGU
Сравнение UMDD c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.23 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.00 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.37 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и FNGU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и FNGU
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и FNGU
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -60.84% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -59.55% | +21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -51.94% | +23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -21.87% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 22.51% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и FNGU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 24.03% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 44.97% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 77.71% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 80.80% | -21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 80.80% | -18.61% |