Сравнение UMDD с FAAR
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. UMDD is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 13.11%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 38.16%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 13.11% против 4.69% соответственно.
UMDD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 38.16%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 64.17%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 13.11%
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам UMDD и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 38.16% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between UMDD and FAAR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.07 |
The correlation between UMDD and FAAR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. FAAR — Ранг доходности на риск
UMDD
FAAR
Сравнение UMDD c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.52 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 15.18 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и FAAR
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -18.03% | -68.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -6.29% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -11.54% | -48.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -18.03% | -46.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -18.03% | -68.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -6.29% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -7.82% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 1.87% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и FAAR
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 2.55% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 9.68% | +25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.51% | 13.38% | +34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.96% | 12.96% | +46.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.23% | 11.54% | +50.69% |
Сравнение комиссий UMDD и FAAR
И UMDD, и FAAR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и FAAR
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.76% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and FAAR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMDD has higher volatility (13.54%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs FAAR's -18.03%.
On 10-year performance, UMDD leads with 13.11% vs 4.69% for FAAR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UMDD has performed better with a 13.11% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMDD and FAAR have the same expense ratio: 0.95% per year.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.76% for UMDD.
UMDD is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор