Сравнение UMDD с EET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).
UMDD и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и EET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и EET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции EET по среднегодовой доходности: 10.04% против 6.62% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и EET
И UMDD, и EET имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. EET — Ранг доходности на риск
UMDD
EET
Сравнение UMDD c EET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | EET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.51 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.02 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.33 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 8.54 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.51 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и EET составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и EET
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности EET в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и EET
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и EET.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -71.66% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -26.38% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -64.98% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -69.07% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -23.02% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -37.57% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 7.19% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и EET
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеют волатильность 19.56% и 19.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 19.08% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 30.39% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 40.29% | +23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 36.90% | +21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 40.26% | +21.93% |