Сравнение UMDD с CMDT
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UMDD returned 25.89%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 38.16%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
UMDD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 38.16%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 64.17%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 13.11%
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMDD и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 38.16% | -2.57% | 19.68% | 32.68% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between UMDD and CMDT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.10 |
The correlation between UMDD and CMDT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. CMDT — Ранг доходности на риск
UMDD
CMDT
Сравнение UMDD c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.93 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 9.62 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и CMDT
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -11.11% | -75.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -11.11% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -11.11% | -49.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -11.11% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -2.77% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 2.25% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и CMDT
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 3.26% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 10.60% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.51% | 12.65% | +34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.96% | 12.24% | +46.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.23% | 12.24% | +49.99% |
Сравнение комиссий UMDD и CMDT
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и CMDT
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.76% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and CMDT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMDD has higher volatility (13.54%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, UMDD leads with 25.89% vs 12.77% for CMDT. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UMDD has performed better with a 25.89% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.76% for UMDD.
UMDD is categorized as Leveraged Equities, while CMDT is Commodities. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор