Сравнение UMCVX с VVOAX
UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Invesco. Over the past 10 years, UMCVX returned 14.17%/yr vs 16.34%/yr for VVOAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UMCVX charges 0.89%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и VVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMCVX показывает доходность 24.02%, а VVOAX немного ниже – 23.71%. За последние 10 лет акции UMCVX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 14.17% против 16.34% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 51.23%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 14.17%
VVOAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам UMCVX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 24.02% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 23.71% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Correlation
The correlation between UMCVX and VVOAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2001 г. | 0.93 |
The correlation between UMCVX and VVOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMCVX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
UMCVX
VVOAX
Сравнение UMCVX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 5.45 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | 19.47 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и VVOAX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и VVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMCVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -62.08% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -9.21% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -24.05% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -24.05% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -51.80% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.21% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -11.73% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.56% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и VVOAX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 6.27% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMCVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.15% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 13.85% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 17.90% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 21.16% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 24.20% | +0.96% |
Сравнение комиссий UMCVX и VVOAX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и VVOAX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности VVOAX в 8.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 13.51% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.43% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UMCVX and VVOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UMCVX has higher volatility (6.27%) compared to VVOAX (6.15%). In terms of maximum drawdown, UMCVX dropped -59.30% vs VVOAX's -62.08%.
UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMCVX и VVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор