Сравнение UMCVX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMCVX показывает доходность 6.17%, а VVOAX немного ниже – 5.98%. За последние 10 лет акции UMCVX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 14.64% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и VVOAX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
UMCVX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
UMCVX
VVOAX
Сравнение UMCVX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.04 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.09 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 8.91 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и VVOAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и VVOAX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и VVOAX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -62.08% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.08% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -24.05% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -51.80% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.76% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -11.80% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.54% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и VVOAX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.58% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.27% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 14.27% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 22.91% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 21.06% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 24.20% | +0.90% |