Сравнение UMCVX с VASVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и VASVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и VASVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 0.90% | 10.99% | 6.68% | 25.45% | -7.55% | 27.54% | 5.79% | 29.55% | -19.75% | 18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.16% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
VASVX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и VASVX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.
Доходность на риск
UMCVX vs. VASVX — Ранг доходности на риск
UMCVX
VASVX
Сравнение UMCVX c VASVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | VASVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.68 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.11 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.02 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 3.54 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.68 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и VASVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и VASVX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности VASVX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 13.20% | 13.32% | 14.35% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 8.59% | 4.51% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и VASVX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и VASVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -55.70% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -14.06% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -25.98% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -48.19% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -8.17% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.57% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.06% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и VASVX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.76% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 11.55% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 20.47% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 20.56% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 22.43% | +2.67% |