Сравнение UMCVX с VADAX

С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UMCVX и VADAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности VADAX в 10.15%

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и VADAX.

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.