PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMCVX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMCVX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции ACSTX по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.92% соответственно.

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий UMCVX и ACSTX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

UMCVX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.88

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.29

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.10

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

4.45

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.88

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между UMCVX и ACSTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и ACSTX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и ACSTX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMCVXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-58.61%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-12.22%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-17.25%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-44.80%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.93%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.37%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.01%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и ACSTX

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMCVXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.23%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

8.44%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

16.11%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

15.49%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

19.50%

+5.60%