Сравнение UMBMX с STRGX
UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) and STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, UMBMX returned 12.89%/yr vs 10.32%/yr for STRGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UMBMX charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for STRGX.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и STRGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции STRGX по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.32% соответственно.
UMBMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 12.89%
STRGX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам UMBMX и STRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 13.74% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 17.49% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 21.75% |
Correlation
The correlation between UMBMX and STRGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between UMBMX and STRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBMX vs. STRGX — Ранг доходности на риск
UMBMX
STRGX
Сравнение UMBMX c STRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | STRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.30 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 10.01 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и STRGX
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и STRGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBMX | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -53.50% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -7.79% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -20.88% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -21.22% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -41.35% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.63% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -8.03% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.56% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и STRGX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеют волатильность 4.29% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBMX | STRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.13% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 10.79% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.21% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 17.49% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.12% | -0.01% |
Сравнение комиссий UMBMX и STRGX
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии STRGX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и STRGX
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности STRGX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 8.54% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.05% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, UMBMX and STRGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UMBMX has higher volatility (4.29%) compared to STRGX (4.13%). In terms of maximum drawdown, UMBMX dropped -49.91% vs STRGX's -53.50%.
UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMBMX и STRGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор