PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMBMX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 12.39% против 14.28% соответственно.

UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJH
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий UMBMX и PFSLX

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund

Доходность на риск

UMBMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.65

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.30

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.36

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

12.98

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSLX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.04

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.05

+0.52

Корреляция

Корреляция между UMBMX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и PFSLX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и PFSLX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMBMXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-93.50%

+43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.70%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-93.50%

+67.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-93.50%

+56.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-89.23%

+82.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-13.35%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.55%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и PFSLX

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 6.54%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMBMXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

11.60%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

18.65%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

28.15%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

475.26%

-457.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

336.39%

-317.33%