Сравнение UMBMX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 4.28% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.00% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции PCBIX по среднегодовой доходности: 12.39% против 11.73% соответственно.
UMBMX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.39%
PCBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -13.94%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и PCBIX
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
UMBMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
UMBMX
PCBIX
Сравнение UMBMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.53 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.65 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.44 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -1.27 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.53 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и PCBIX
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности PCBIX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.87% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.53% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и PCBIX
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -50.25% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -19.29% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -31.17% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -40.56% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -16.82% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.50% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 6.62% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и PCBIX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.26% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.58% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 18.36% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.55% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 19.09% | -0.03% |