Сравнение UMBMX с ATGAX

С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у ATGAX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции ATGAX по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATGAX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и ATGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UMBMX и ATGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности ATGAX в 5.56%

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки ATGAX в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и ATGAX.

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.