Сравнение ATGAX с CMJIX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and CMJIX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.24%/yr for CMJIX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и CMJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMJIX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 15.62%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам ATGAX и CMJIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 1.80% |
Correlation
The correlation between ATGAX and CMJIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. CMJIX — Ранг доходности на риск
ATGAX
CMJIX
Сравнение ATGAX c CMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund (CMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATGAX | CMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 58.33 | 0.62 | +57.71 |
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и CMJIX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CMJIX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и CMJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | CMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -38.09% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.24% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и CMJIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | CMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 14.07% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 18.61% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 19.57% | -10.31% |
Сравнение комиссий ATGAX и CMJIX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CMJIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и CMJIX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMJIX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund | 3.98% | 4.59% | 1.14% | 1.06% | 0.99% | 2.78% | 2.60% | 1.85% | 3.19% | 2.85% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ATGAX and CMJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и CMJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор