Сравнение UMBHX с UMBMX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for UMBMX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и UMBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMBMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 13.54%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам UMBHX и UMBMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 1.03% |
Correlation
The correlation between UMBHX and UMBMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMBMX
Сравнение UMBHX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | UMBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и UMBMX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и UMBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -49.91% | +42.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -2.89% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -7.07% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и UMBMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 15.06% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 17.79% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 19.08% | +11.37% |
Сравнение комиссий UMBHX и UMBMX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UMBMX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и UMBMX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.07% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and UMBMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и UMBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор