График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon Scout Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) показал доход в -1.36% с начала года и 27.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMBHX составила 11.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Carillon Scout Small Cap Fund
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 11.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении UMBHX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.03% | 4.84% | -10.42% | -1.36% | |||||||||
| 2025 | 0.55% | -5.02% | -8.07% | -0.93% | 4.12% | 7.79% | 2.55% | 3.34% | 4.15% | 4.97% | 2.50% | -1.71% | 13.93% |
| 2024 | -2.60% | 6.97% | 1.92% | -7.09% | 8.87% | 1.00% | 9.16% | -0.13% | 0.72% | -3.70% | 12.35% | -6.50% | 20.50% |
| 2023 | 10.03% | -3.48% | -4.07% | -2.48% | -1.23% | 10.27% | 3.24% | -6.28% | -6.82% | -6.19% | 8.51% | 10.76% | 9.99% |
| 2022 | -11.65% | 0.58% | 0.03% | -8.89% | -0.78% | -6.37% | 11.10% | -5.39% | -10.18% | 11.29% | 2.22% | -5.15% | -23.35% |
| 2021 | 4.71% | 3.51% | 1.16% | 2.84% | -3.88% | 2.67% | -2.55% | 2.65% | -2.55% | 2.39% | -6.04% | 4.32% | 8.85% |
Метрики бенчмарка
Carillon Scout Small Cap Fund: годовая альфа составляет 1.50%, бета — 0.76, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 03.11.1986.
- Этот фонд участвовал в 80.26% снижения S&P 500 Index, но только в 77.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 77.52%
- Участие в снижении
- 80.26%
Комиссия
Комиссия UMBHX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMBHX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMBHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.61 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UMBHX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Scout Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 59.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.42 | $12.42 | $3.20 | $0.00 | $0.81 | $5.87 | $2.85 | $1.10 | $2.25 | $2.76 | $1.07 | $3.54 |
Дивидендный доход | 59.24% | 58.44% | 10.92% | 0.00% | 3.29% | 17.75% | 7.94% | 3.86% | 9.14% | 9.87% | 4.59% | 16.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Scout Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.42 | $12.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.87 | $5.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Carillon Scout Small Cap Fund показал максимальную просадку в 54.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon Scout Small Cap Fund составляет 12.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.67% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 975 | 22 янв. 2013 г. | 1330 |
| -41.11% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 141 | 7 окт. 2020 г. | 160 |
| -35.78% | 10 февр. 2021 г. | 685 | 27 окт. 2023 г. | 260 | 8 нояб. 2024 г. | 945 |
| -28.48% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 112 | 18 сент. 2025 г. | 196 |
| -26.34% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 285 | 12 февр. 2020 г. | 363 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...