PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US14214M7992

CUSIP

14214M799

Эмитент

Carillon Family of Funds

Дата выпуска

17 нояб. 1986 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия UMBHX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) показал доход в -9.44% с начала года и 1.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMBHX составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UMBHX

С начала года

-9.44%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-15.33%

1 год

1.59%

3 года

4.62%

5 лет

7.73%

10 лет

8.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMBHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%-5.02%-8.07%-0.93%4.12%-9.44%
2024-2.60%6.97%1.92%-7.09%8.87%1.00%9.16%-0.13%0.72%-3.70%12.35%-6.50%20.50%
202310.03%-3.48%-4.07%-2.48%-1.23%10.27%3.24%-6.28%-6.82%-6.19%8.51%10.76%9.99%
2022-11.65%0.58%0.03%-8.89%-0.78%-6.37%11.10%-5.39%-10.18%11.29%2.22%-5.14%-23.35%
20214.71%3.51%1.16%2.84%-3.88%2.67%-2.55%2.65%-2.55%2.39%-6.04%4.32%8.85%
2020-0.66%-7.67%-19.86%16.75%9.21%2.24%6.35%1.89%-2.73%2.91%17.87%10.87%35.79%
201911.76%5.54%-1.10%3.98%-8.52%8.07%0.48%-7.16%1.53%1.58%2.75%2.04%20.93%
20182.58%-5.03%1.95%0.79%5.97%1.89%2.61%8.33%-1.63%-11.47%4.89%-13.59%-5.15%
20172.24%4.12%0.36%4.03%1.47%2.29%4.07%-1.25%4.68%1.70%3.96%0.54%31.91%
2016-8.94%2.29%5.96%0.19%2.29%-1.83%5.31%-0.35%2.13%-5.18%9.27%2.00%12.48%
2015-3.00%6.26%1.43%-2.90%2.05%2.62%0.56%-6.13%-6.61%5.76%4.72%-3.19%0.48%
2014-3.30%5.41%-0.82%-3.52%-0.69%5.74%-4.41%6.66%-4.12%5.26%-0.32%0.36%5.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UMBHX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UMBHX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBHX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBHX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBHX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Carillon Scout Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Carillon Scout Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.20$3.20$0.00$0.81$5.87$2.85$1.10$2.25$2.76$1.07$3.54$0.18

Дивидендный доход

12.06%10.92%0.00%3.30%17.75%7.94%3.86%9.14%9.87%4.59%16.37%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Scout Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.20$3.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.87$5.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$2.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$2.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76$2.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.54$3.54
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Carillon Scout Small Cap Fund показал максимальную просадку в 54.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.

Текущая просадка Carillon Scout Small Cap Fund составляет 16.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.67%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.97318 янв. 2013 г.1327
-41.11%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.1417 окт. 2020 г.160
-35.78%10 февр. 2021 г.68427 окт. 2023 г.2608 нояб. 2024 г.944
-28.48%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-26.34%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.28512 февр. 2020 г.363
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...