PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с CWSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с CWSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Carillon Family of Funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for CWSGX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и CWSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWSGX

1 день
0.28%
1 месяц
5.49%
С начала года
28.98%
6 месяцев
26.40%
1 год
57.44%
3 года*
30.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и CWSGX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.73%

Correlation

The correlation between UMBHX and CWSGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Chartwell Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с CWFIXUMBHX с NEAIXUMBHX с CMCIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с EISIXCWSGX с HRCVXCWSGX с BERCXCWSGX с SCPZXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRSCXCWSGX с HAGAX

Доходность на риск

UMBHX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXCWSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.65

+2.06

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и CWSGX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и CWSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXCWSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-37.29%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-11.21%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и CWSGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXCWSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

23.01%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

24.17%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

24.15%

+0.62%

Сравнение комиссий UMBHX и CWSGX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CWSGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и CWSGX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.68%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UMBHX and CWSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и CWSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор