Сравнение UMBHX с CWSGX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Carillon Family of Funds. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for CWSGX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и CWSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWSGX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 29.95%
- 1 год
- 56.48%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMBHX и CWSGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 3.57% |
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 3.83% |
Correlation
The correlation between UMBHX and CWSGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CWSGX
Сравнение UMBHX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | CWSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и CWSGX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и CWSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | CWSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -37.29% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.56% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -11.15% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и CWSGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | CWSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 24.20% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.33% | 24.40% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 24.23% | +10.10% |
Сравнение комиссий UMBHX и CWSGX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CWSGX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и CWSGX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 0.66% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UMBHX and CWSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и CWSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор