Сравнение UMBHX с SCPZX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and SCPZX (Carillon Reams Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while SCPZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Carillon Family of Funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for SCPZX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и SCPZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCPZX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам UMBHX и SCPZX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 3.57% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between UMBHX and SCPZX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCPZX
Сравнение UMBHX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | SCPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и SCPZX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и SCPZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -28.85% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.22% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -3.74% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и SCPZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 4.06% | +30.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.33% | 6.57% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 5.61% | +28.72% |
Сравнение комиссий UMBHX и SCPZX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCPZX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и SCPZX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 4.23% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and SCPZX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и SCPZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор