Сравнение UMBHX с GSXIX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.11%/yr for GSXIX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и GSXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSXIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам UMBHX и GSXIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 1.89% |
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 6.97% |
Correlation
The correlation between UMBHX and GSXIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. GSXIX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSXIX
Сравнение UMBHX c GSXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | GSXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и GSXIX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки GSXIX в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и GSXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | GSXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -35.39% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.75% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -7.10% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и GSXIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | GSXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 18.40% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.61% | 25.75% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 23.68% | +8.93% |
Сравнение комиссий UMBHX и GSXIX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GSXIX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и GSXIX
Ни UMBHX, ни GSXIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 44.27% | 6.63% | 7.30% | 13.20% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and GSXIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и GSXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор