Сравнение UMBHX с VRTGX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и VRTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTGX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам UMBHX и VRTGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 3.57% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 2.30% |
Correlation
The correlation between UMBHX and VRTGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRTGX
Сравнение UMBHX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и VRTGX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и VRTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -41.97% | +36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.59% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -10.40% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и VRTGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 22.28% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.33% | 24.72% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 24.57% | +9.76% |
Сравнение комиссий UMBHX и VRTGX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и VRTGX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, UMBHX and VRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и VRTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор