Сравнение UMBHX с VRTGX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и VRTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTGX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 13.68%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам UMBHX и VRTGX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | -1.38% |
Correlation
The correlation between UMBHX and VRTGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
UMBHX
VRTGX
Сравнение UMBHX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBHX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 0.51 | +2.19 |
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и VRTGX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и VRTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -41.97% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -10.43% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и VRTGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 21.42% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 24.56% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 24.51% | +0.26% |
Сравнение комиссий UMBHX и VRTGX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и VRTGX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and VRTGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и VRTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор