Сравнение UMBHX с CWFIX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while CWFIX is a High Yield Bonds fund managed by Carillon Family of Funds. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for CWFIX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и CWFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWFIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам UMBHX и CWFIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 0.01% |
Correlation
The correlation between UMBHX and CWFIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
UMBHX
CWFIX
Сравнение UMBHX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBHX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 1.12 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и CWFIX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и CWFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -12.41% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.86% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и CWFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 1.50% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 2.76% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 3.09% | +21.68% |
Сравнение комиссий UMBHX и CWFIX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и CWFIX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.16% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and CWFIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и CWFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор