PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAR с BUFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - UMAR tracks the S&P 500 Index while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAR returned 7.81%/yr vs 8.75%/yr for BUFF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UMAR charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMAR показывает доходность 5.68%, а BUFF немного ниже – 5.58%.

UMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
14.57%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.15%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.06%
1 год
14.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAR и BUFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		5.68%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.58%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-3.87%

Correlation

The correlation between UMAR and BUFF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.81

The correlation between UMAR and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMAR и BUFF

Секторы
UMAR
BUFF

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

UMAR
33.6%
BUFF
36.2%

Финансовые услуги

UMAR
12.2%
BUFF
11.9%

Коммуникационные услуги

UMAR
10.5%
BUFF
10.9%

Потребительский циклический сектор

UMAR
10.0%
BUFF
10.1%

Здравоохранение

UMAR
9.5%
BUFF
8.4%

Промышленность

UMAR
8.5%
BUFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

UMAR
5.3%
BUFF
4.9%

Энергетика

UMAR
4.0%
BUFF
3.5%

Коммунальные услуги

UMAR
2.6%
BUFF
2.3%

Недвижимость

UMAR
2.0%
BUFF
1.9%

Сырьевые материалы

UMAR
1.9%
BUFF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с SWANUMAR с IGLDUMAR с GLDIUMAR с BKLNUMAR с QQQI
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

UMAR vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.86

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
4.32

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.60

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.11

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.62

21.95

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.55

Просадки

Сравнение просадок UMAR и BUFF

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMARBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-46.23%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-3.58%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-10.24%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-10.24%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.11%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-6.18%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.67%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и BUFF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 0.73%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMARBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.01%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.83%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.15%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

8.41%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

17.67%

-10.15%

Сравнение комиссий UMAR и BUFF

UMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и BUFF

Ни UMAR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAR and BUFF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.01%) compared to UMAR (0.73%). In terms of maximum drawdown, UMAR dropped -11.08% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, BUFF leads with 8.75% vs 7.81% for UMAR. On fees, UMAR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UMAR has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.75% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMAR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

UMAR and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UMAR tracks S&P 500 Index, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for UMAR and 0.89% for BUFF.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAR и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор