PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с XMVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 12.23%/yr vs 11.21%/yr for XMVM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 10.77%.

ULVM

1 день
0.10%
1 месяц
2.65%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.46%
1 год
28.69%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

XMVM

1 день
0.27%
1 месяц
2.58%
С начала года
10.77%
6 месяцев
8.75%
1 год
30.72%
3 года*
18.96%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		16.65%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		10.77%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%3.63%

Correlation

The correlation between ULVM and XMVM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between ULVM and XMVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULVM и XMVM

Секторы
ULVM
XMVM

Финансовые услуги

22.6%
41.9%

Технологии

13.5%
4.0%

Промышленность

12.3%
8.8%

Коммунальные услуги

12.2%
9.5%

Здравоохранение

10.2%
0.7%

Недвижимость

8.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.1%

Сырьевые материалы

4.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.9%

Энергетика

3.3%
8.0%

Финансовые услуги

ULVM
22.6%
XMVM
41.9%

Технологии

ULVM
13.5%
XMVM
4.0%

Промышленность

ULVM
12.3%
XMVM
8.8%

Коммунальные услуги

ULVM
12.2%
XMVM
9.5%

Здравоохранение

ULVM
10.2%
XMVM
0.7%

Недвижимость

ULVM
8.5%
XMVM
4.2%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.4%
XMVM
15.0%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.6%
XMVM
7.1%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
XMVM
0.8%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.4%
XMVM
0.9%

Энергетика

ULVM
3.3%
XMVM
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с FXAIXULVM с ONEV
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYVXMVM с MDYG

Доходность на риск

ULVM vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.03

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.92

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.36

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.39

10.39

+8.00

ULVM vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа XMVM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и XMVM

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-62.83%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.18%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-24.12%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-24.12%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.22%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-10.25%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.96%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и XMVM

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеют волатильность 3.34% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.29%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.65%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

15.26%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

21.45%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

22.81%

-3.99%

Сравнение комиссий ULVM и XMVM

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и XMVM

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XMVM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.62%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.89%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and XMVM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (3.34%) compared to XMVM (3.29%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs XMVM's -62.83%.

On 5-year performance, ULVM leads with 12.23% vs 11.21% for XMVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 12.23% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.62% for ULVM.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.39% for XMVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор