PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULVM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с QMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. ULVM is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 13.12%/yr vs 10.39%/yr for QMOM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 12.74%.

ULVM

1 день
0.79%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
14.19%
С начала года
19.33%
1 год
29.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

QMOM

1 день
-2.16%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
4.08%
С начала года
12.74%
1 год
16.84%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		19.33%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		12.74%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%3.52%

Correlation

The correlation between ULVM and QMOM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.72

The correlation between ULVM and QMOM shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и QMOM

Секторы
ULVM
QMOM

Финансовые услуги

27.5%
1.9%

Здравоохранение

11.3%
8.0%

Промышленность

10.9%
25.6%

Коммунальные услуги

10.4%
2.0%

Технологии

8.9%
24.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.0%

Недвижимость

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.0%

Энергетика

4.7%
16.0%

Сырьевые материалы

3.6%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.0%

Финансовые услуги

ULVM
27.5%
QMOM
1.9%

Здравоохранение

ULVM
11.3%
QMOM
8.0%

Промышленность

ULVM
10.9%
QMOM
25.6%

Коммунальные услуги

ULVM
10.4%
QMOM
2.0%

Технологии

ULVM
8.9%
QMOM
24.6%

Потребительский циклический сектор

ULVM
7.9%
QMOM
6.0%

Недвижимость

ULVM
7.1%
QMOM

-

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
QMOM
2.0%

Энергетика

ULVM
4.7%
QMOM
16.0%

Сырьевые материалы

ULVM
3.6%
QMOM
15.9%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.1%
QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIX
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

ULVM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.67

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.07

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

1.34

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

4.43

+14.45

ULVM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и QMOM

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-39.13%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-12.65%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-26.46%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-26.82%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.89%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-12.85%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.81%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и QMOM

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.33%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

6.89%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

21.55%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

25.08%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

24.45%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

26.65%

-7.89%

Сравнение комиссий ULVM и QMOM

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и QMOM

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QMOM в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.48%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.63%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and QMOM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (6.89%) compared to ULVM (2.33%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, ULVM leads with 13.12% vs 10.39% for QMOM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 13.12% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.48% for QMOM.

They also come from different issuers: Victory Capital and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.28% for QMOM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор