PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULVM с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while PRN tracks the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 12.53%/yr vs 17.66%/yr for PRN. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%.

ULVM

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.87%
С начала года
21.42%
1 год
30.76%
3 года*
21.60%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

ULVM

VictoryShares US Value Momentum ETF
$433.83K$319.19K$246.97K

Сравнение доходности по годам ULVM и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		21.42%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%1.58%

Correlation

The correlation between ULVM and PRN is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.81

Over the past year, the correlation between ULVM and PRN has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ULVM и PRN

Секторы
ULVM
PRN

Финансовые услуги

27.0%
1.2%

Здравоохранение

11.2%

-

Промышленность

11.0%
73.1%

Коммунальные услуги

10.4%

-

Технологии

9.1%
21.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
2.5%

Недвижимость

7.1%
2.3%

Энергетика

4.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Финансовые услуги

ULVM
27.0%
PRN
1.2%

Здравоохранение

ULVM
11.2%
PRN

-

Промышленность

ULVM
11.0%
PRN
73.1%

Коммунальные услуги

ULVM
10.4%
PRN

-

Технологии

ULVM
9.1%
PRN
21.9%

Потребительский циклический сектор

ULVM
8.0%
PRN
2.5%

Недвижимость

ULVM
7.1%
PRN
2.3%

Энергетика

ULVM
4.7%
PRN
1.6%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
PRN

-

Сырьевые материалы

ULVM
3.7%
PRN
1.4%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.1%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIX
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP

Доходность на риск

ULVM vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULVM c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.07

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.56

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.50

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

5.79

+14.32

ULVM vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и PRN

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-59.88%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-24.60%

+18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-30.78%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-34.84%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-15.01%

+14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-10.83%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

6.34%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и PRN

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.90%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

13.89%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

28.62%

-20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

34.33%

-23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

26.33%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

24.91%

-6.19%

Сравнение комиссий ULVM и PRN

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и PRN

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.60%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and PRN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to ULVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs PRN's -59.88%.

On 5-year performance, PRN leads with 17.66% vs 12.53% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 17.66% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

ULVM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.09% for PRN.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.60% for PRN.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор