PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULVM с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с PDP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while PDP tracks the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 13.12%/yr vs 9.37%/yr for PDP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у PDP с доходностью 16.41%.

ULVM

1 день
0.79%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
14.19%
С начала года
19.33%
1 год
29.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

PDP

1 день
-3.14%
1 месяц
-8.62%
6 месяцев
8.65%
С начала года
16.41%
1 год
23.05%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		19.33%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		16.41%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%3.65%

Correlation

The correlation between ULVM and PDP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between ULVM and PDP shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и PDP

Секторы
ULVM
PDP

Финансовые услуги

27.5%
4.1%

Здравоохранение

11.3%
6.3%

Промышленность

10.9%
38.5%

Коммунальные услуги

10.4%
1.5%

Технологии

8.9%
27.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.6%

Недвижимость

7.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.6%

Энергетика

4.7%
6.5%

Сырьевые материалы

3.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Финансовые услуги

ULVM
27.5%
PDP
4.1%

Здравоохранение

ULVM
11.3%
PDP
6.3%

Промышленность

ULVM
10.9%
PDP
38.5%

Коммунальные услуги

ULVM
10.4%
PDP
1.5%

Технологии

ULVM
8.9%
PDP
27.2%

Потребительский циклический сектор

ULVM
7.9%
PDP
5.6%

Недвижимость

ULVM
7.1%
PDP
1.2%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
PDP
3.6%

Энергетика

ULVM
4.7%
PDP
6.5%

Сырьевые материалы

ULVM
3.6%
PDP
2.5%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.1%
PDP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIX
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

ULVM vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.95

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.37

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

1.95

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

6.14

+12.75

ULVM vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа PDP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и PDP

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-59.34%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.87%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-23.79%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-33.91%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.54%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.56%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.76%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и PDP

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.33%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

9.71%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

19.64%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

24.48%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

22.53%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

21.84%

-3.08%

Сравнение комиссий ULVM и PDP

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и PDP

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности PDP в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.08%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.63%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and PDP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (9.71%) compared to ULVM (2.33%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs PDP's -59.34%.

On 5-year performance, ULVM leads with 13.12% vs 9.37% for PDP. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 13.12% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

ULVM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.08% for PDP.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.62% for PDP.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор