PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.61%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%4.18%

Correlation

The correlation between ULVM and MTUM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.77

The correlation between ULVM and MTUM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и MTUM

Секторы
ULVM
MTUM

Финансовые услуги

22.5%
10.4%

Технологии

13.1%
44.4%

Коммунальные услуги

12.6%
1.6%

Промышленность

12.2%
15.6%

Здравоохранение

10.1%
6.9%

Недвижимость

8.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.3%

Сырьевые материалы

4.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.4%

Энергетика

3.4%
3.5%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
MTUM
10.4%

Технологии

ULVM
13.1%
MTUM
44.4%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
MTUM
1.6%

Промышленность

ULVM
12.2%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
MTUM
6.9%

Недвижимость

ULVM
8.7%
MTUM
1.8%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
MTUM
3.6%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
MTUM
1.7%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
MTUM
7.4%

Энергетика

ULVM
3.4%
MTUM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEV
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ULVM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.14

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.90

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.53

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

14.10

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.14

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ULVM и MTUM

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-34.08%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.54%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-20.99%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-32.28%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.21%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.89%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и MTUM

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.97%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.67%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

16.51%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

19.08%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

20.60%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

21.03%

-2.18%

Сравнение комиссий ULVM и MTUM

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и MTUM

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and MTUM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 14.96% vs 11.61% for ULVM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 14.96% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.60% for MTUM.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Victory Capital and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.15% for MTUM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор