PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULVM с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULVM и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 21.42%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 49.69%.


ULVM

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.87%
С начала года
21.42%
1 год
30.76%
3 года*
21.60%
5 лет*
12.53%
10 лет*
Всё время*
11.30%

MTUL

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.66%
6 месяцев
57.45%
С начала года
49.69%
1 год
59.34%
3 года*
51.70%
5 лет*
16.30%
10 лет*
Всё время*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$232.66K$165.48K$125.00K
$433.83K$319.19K$246.97K

Сравнение доходности по годам ULVM и MTUL


2026 (YTD)20252024202320222021
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
21.42%15.84%19.76%10.16%-9.04%23.14%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
49.69%27.42%58.70%10.66%-37.97%8.34%

Correlation

The correlation between ULVM and MTUL is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between ULVM and MTUL has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Value Momentum ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Доходность на риск

ULVM vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9494
Ранг коэф-та Мартина

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULVM c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULVMMTULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.85

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

7.41

+12.70

ULVM vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа MTUL равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и MTUL

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и MTUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULVMMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-56.83%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-32.27%

+25.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-39.15%

+21.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-56.83%

+37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-16.21%

+15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-22.28%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

8.04%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и MTUL

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.90%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULVMMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

27.59%

-24.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

50.63%

-42.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

56.83%

-46.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

45.57%

-30.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

45.75%

-27.03%

Сравнение комиссий ULVM и MTUL

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и MTUL

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
1.60%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы


ULVM and MTUL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (27.59%) compared to ULVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs MTUL's -56.83%.

On 5-year performance, MTUL leads with 16.30% vs 12.53% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 16.30% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

ULVM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for MTUL.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Victory and UBS. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.95% for MTUL.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор