PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both Momentum funds. ULVM is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.61%/yr vs 7.06%/yr for GMOM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 11.82%.

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%3.71%

Correlation

The correlation between ULVM and GMOM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.60

The correlation between ULVM and GMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULVM и GMOM

Секторы
ULVM
GMOM

Финансовые услуги

22.5%
12.0%

Технологии

13.1%
8.4%

Коммунальные услуги

12.6%
11.0%

Промышленность

12.2%
16.1%

Здравоохранение

10.1%
1.1%

Недвижимость

8.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
15.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.1%

Энергетика

3.4%
20.7%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
GMOM
12.0%

Технологии

ULVM
13.1%
GMOM
8.4%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
GMOM
11.0%

Промышленность

ULVM
12.2%
GMOM
16.1%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
GMOM
1.1%

Недвижимость

ULVM
8.7%
GMOM
2.2%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
GMOM
5.4%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
GMOM
3.5%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
GMOM
15.6%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
GMOM
4.1%

Энергетика

ULVM
3.4%
GMOM
20.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEV
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

ULVM vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.88

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.10

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

12.12

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.18

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ULVM и GMOM

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-25.03%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.57%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-13.73%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-19.16%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.81%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.44%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и GMOM

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.97%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.23%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

11.18%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

13.61%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.41%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

12.82%

+6.03%

Сравнение комиссий ULVM и GMOM

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и GMOM

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and GMOM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs GMOM's -25.03%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 7.06% for GMOM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.56% for ULVM.

They also come from different issuers: Victory Capital and Cambria. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.96% for GMOM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор