PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с DWAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.43%/yr vs 6.21%/yr for DWAS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 18.88%.

ULVM

1 день
-0.13%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.84%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.96%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		14.84%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%2.44%

Correlation

The correlation between ULVM and DWAS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between ULVM and DWAS shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и DWAS

Секторы
ULVM
DWAS

Финансовые услуги

22.5%
13.0%

Технологии

13.1%
18.6%

Коммунальные услуги

12.6%
0.3%

Промышленность

12.2%
16.9%

Здравоохранение

10.1%
28.2%

Недвижимость

8.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.1%

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.1%

Энергетика

3.4%
7.7%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
DWAS
13.0%

Технологии

ULVM
13.1%
DWAS
18.6%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
DWAS
0.3%

Промышленность

ULVM
12.2%
DWAS
16.9%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
DWAS
28.2%

Недвижимость

ULVM
8.7%
DWAS
1.1%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
DWAS
6.0%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
DWAS
3.1%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
DWAS
4.0%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
DWAS
1.1%

Энергетика

ULVM
3.4%
DWAS
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с JPUSULVM с ONEV
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

ULVM vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.76

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.43

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.00

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

13.05

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа DWAS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.76

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ULVM и DWAS

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-46.16%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.02%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-33.83%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-33.83%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.72%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-10.30%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.06%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и DWAS

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.96%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.81%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

16.88%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

22.81%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

25.70%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

26.60%

-7.74%

Сравнение комиссий ULVM и DWAS

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и DWAS

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DWAS в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.58%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and DWAS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to ULVM (2.96%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs DWAS's -46.16%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.43% vs 6.21% for DWAS. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.43% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

ULVM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.01% for DWAS.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.60% for DWAS.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор