PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWAS с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с JPSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. DWAS is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, DWAS returned 14.15%/yr vs 12.68%/yr for JPSV. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWAS показывает доходность 21.94%, а JPSV немного выше – 22.59%.

DWAS

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
18.05%
С начала года
21.94%
1 год
38.27%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.35%
10 лет*
12.65%
Всё время*
12.03%

JPSV

1 день
-0.63%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.59%
1 год
28.44%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWAS

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
$1.31M$3.20M$2.25M

JPSV

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
$43.44K$34.84K$48.50K

Сравнение доходности по годам DWAS и JPSV

2026 (YTD)202520242023
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		21.94%6.09%9.81%10.59%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		22.59%0.63%8.73%9.99%

Correlation

The correlation between DWAS and JPSV is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

0.74

Over the past year, the correlation between DWAS and JPSV has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DWAS и JPSV

Секторы
DWAS
JPSV

Здравоохранение

28.5%
7.3%

Технологии

20.9%
9.9%

Промышленность

16.6%
13.4%

Финансовые услуги

14.1%
24.5%

Энергетика

5.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.0%

Сырьевые материалы

3.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.7%

Недвижимость

1.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
7.0%

Коммунальные услуги

0.3%
5.7%

Здравоохранение

DWAS
28.5%
JPSV
7.3%

Технологии

DWAS
20.9%
JPSV
9.9%

Промышленность

DWAS
16.6%
JPSV
13.4%

Финансовые услуги

DWAS
14.1%
JPSV
24.5%

Энергетика

DWAS
5.9%
JPSV
6.0%

Потребительский циклический сектор

DWAS
5.7%
JPSV
11.0%

Сырьевые материалы

DWAS
3.2%
JPSV
4.1%

Потребительский защитный сектор

DWAS
2.9%
JPSV
1.7%

Недвижимость

DWAS
1.1%
JPSV
9.4%

Коммуникационные услуги

DWAS
0.9%
JPSV
7.0%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
JPSV
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с EESDWAS с MTUMDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DFAIJPSV с VOOJPSV с ECMLJPSV с USSC.LJPSV с FESM

Доходность на риск

DWAS vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWAS c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWASJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.90

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.92

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.17

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

8.99

+0.38

DWAS vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAS и JPSV

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-22.78%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-9.02%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-22.78%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-0.63%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-5.37%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.17%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и JPSV

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

3.98%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.64%

9.86%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

15.05%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

17.71%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

17.71%

+9.15%

Сравнение комиссий DWAS и JPSV

DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и JPSV

DWAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.16%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and JPSV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (10.02%) compared to JPSV (3.98%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, DWAS leads with 14.15% vs 12.68% for JPSV. On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWAS has performed better with a 14.15% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

JPSV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for DWAS.

DWAS is categorized as Momentum, while JPSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.74% for JPSV.

JPSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор