Сравнение DWAS с JPSV

С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DWAS и JPSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности JPSV в 1.39%

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и JPSV.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.