PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с DDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 12.23%/yr vs 10.48%/yr for DDIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for DDIV.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью 9.05%.

ULVM

1 день
0.10%
1 месяц
2.65%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.46%
1 год
28.69%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

DDIV

1 день
0.56%
1 месяц
0.15%
С начала года
9.05%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.91%
3 года*
21.11%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и DDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		16.65%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		9.05%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%3.28%

Correlation

The correlation between ULVM and DDIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between ULVM and DDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULVM и DDIV

Секторы
ULVM
DDIV

Финансовые услуги

22.6%
22.2%

Технологии

13.5%
1.0%

Промышленность

12.3%
6.4%

Коммунальные услуги

12.2%
5.2%

Здравоохранение

10.2%
4.0%

Недвижимость

8.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.6%

Сырьевые материалы

4.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.8%

Энергетика

3.3%
27.0%

Финансовые услуги

ULVM
22.6%
DDIV
22.2%

Технологии

ULVM
13.5%
DDIV
1.0%

Промышленность

ULVM
12.3%
DDIV
6.4%

Коммунальные услуги

ULVM
12.2%
DDIV
5.2%

Здравоохранение

ULVM
10.2%
DDIV
4.0%

Недвижимость

ULVM
8.5%
DDIV
15.4%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.4%
DDIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.6%
DDIV
7.6%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
DDIV
3.0%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.4%
DDIV
2.8%

Энергетика

ULVM
3.3%
DDIV
27.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с FXAIXULVM с ONEV
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU

Доходность на риск

ULVM vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.54

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.18

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

1.95

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.39

7.14

+11.25

ULVM vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа DDIV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и DDIV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-47.56%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.31%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-18.97%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-21.10%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.51%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.00%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.07%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и DDIV

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.14%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

11.64%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

14.36%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

18.54%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.90%

-1.08%

Сравнение комиссий ULVM и DDIV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и DDIV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DDIV в 1.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.62%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and DDIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (3.34%) compared to DDIV (3.14%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs DDIV's -47.56%.

On 5-year performance, ULVM leads with 12.23% vs 10.48% for DDIV. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 12.23% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

ULVM has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.59% for DDIV.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Victory Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.60% for DDIV.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор