PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULVM с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с AMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both Momentum funds. ULVM is passively managed, while AMOM is actively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 12.53%/yr vs 9.65%/yr for AMOM. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью 19.28%.

ULVM

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.87%
С начала года
21.42%
1 год
30.76%
3 года*
21.60%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%

AMOM

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
16.68%
С начала года
19.28%
1 год
25.98%
3 года*
22.85%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
Всё время*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMOM

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
$168.78K$545.85K$368.98K

ULVM

VictoryShares US Value Momentum ETF
$433.83K$319.19K$246.97K

Сравнение доходности по годам ULVM и AMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		21.42%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%9.69%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		19.28%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.64%

Correlation

The correlation between ULVM and AMOM is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between ULVM and AMOM has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ULVM и AMOM

Секторы
ULVM
AMOM

Финансовые услуги

27.0%
6.2%

Здравоохранение

11.2%
4.5%

Промышленность

11.0%
19.5%

Коммунальные услуги

10.4%
1.1%

Технологии

9.1%
56.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
1.1%

Недвижимость

7.1%
1.9%

Энергетика

4.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Сырьевые материалы

3.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.4%

Финансовые услуги

ULVM
27.0%
AMOM
6.2%

Здравоохранение

ULVM
11.2%
AMOM
4.5%

Промышленность

ULVM
11.0%
AMOM
19.5%

Коммунальные услуги

ULVM
10.4%
AMOM
1.1%

Технологии

ULVM
9.1%
AMOM
56.7%

Потребительский циклический сектор

ULVM
8.0%
AMOM
1.1%

Недвижимость

ULVM
7.1%
AMOM
1.9%

Энергетика

ULVM
4.7%
AMOM
10.0%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
AMOM
5.0%

Сырьевые материалы

ULVM
3.7%
AMOM
8.2%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.1%
AMOM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIX
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с MEIAXAMOM с VOO

Доходность на риск

ULVM vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULVM c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.93

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.38

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.45

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

5.19

+14.92

ULVM vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа AMOM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и AMOM

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, примерно равная максимальной просадке AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и AMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-39.68%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-18.03%

+11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-30.26%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-39.68%

+19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-9.99%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-10.72%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.02%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и AMOM

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.90%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

11.52%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

24.02%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

28.18%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

25.07%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

25.62%

-6.90%

Сравнение комиссий ULVM и AMOM

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и AMOM

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности AMOM в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.03%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.60%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and AMOM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (11.52%) compared to ULVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs AMOM's -39.68%.

On 5-year performance, ULVM leads with 12.53% vs 9.65% for AMOM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 12.53% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.03% for AMOM.

They also come from different issuers: Victory and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.75% for AMOM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор