Сравнение ULTY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
ULTY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и YMAG
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
ULTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
ULTY
YMAG
Сравнение ULTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.66 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.84 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.31 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.93 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и YMAG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и YMAG
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и YMAG
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -25.96% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -14.38% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -10.31% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -4.69% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 4.20% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и YMAG
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.20% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 12.77% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 22.27% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 21.31% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 21.31% | +6.31% |