PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULTY с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с YMAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 18.60% for YMAG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 2.67%.

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
-1.01%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
4.19%
С начала года
2.67%
1 год
18.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и YMAG

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%-0.84%-4.73%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		2.67%18.64%28.87%

Correlation

The correlation between ULTY and YMAG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.65

The correlation between ULTY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и YMAG

Секторы
ULTY
YMAG

Технологии

52.3%

-

Сырьевые материалы

12.0%

-

Промышленность

10.6%

-

Финансовые услуги

9.8%
99.0%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
52.3%
YMAG

-

Сырьевые материалы

ULTY
12.0%
YMAG

-

Промышленность

ULTY
10.6%
YMAG

-

Финансовые услуги

ULTY
9.8%
YMAG
99.0%

Коммуникационные услуги

ULTY
7.6%
YMAG

-

Потребительский циклический сектор

ULTY
6.6%
YMAG

-

Здравоохранение

ULTY
1.1%
YMAG

-

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
YMAG

-

Энергетика

ULTY

-

YMAG

-

Недвижимость

ULTY

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOO

Доходность на риск

ULTY vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.08

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.52

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.30

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

3.95

-4.61

ULTY vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YMAG

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, примерно равная максимальной просадке YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-25.96%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-14.38%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-3.77%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-4.62%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

4.72%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YMAG

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеют волатильность 6.08% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.35%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

13.60%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

17.36%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

20.99%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

20.99%

+6.16%

Сравнение комиссий ULTY и YMAG

ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YMAG

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности YMAG в 51.62%

ПозицияTTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.62%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and YMAG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (6.35%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -8.47% for ULTY. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 51.62% for YMAG.

Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор