PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. ULTY is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 29.82% for VEA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и VEA

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%1.73%

Correlation

The correlation between ULTY and VEA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.61

The correlation between ULTY and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и VEA

Секторы
ULTY
VEA

Технологии

54.6%
13.8%

Сырьевые материалы

11.7%
7.5%

Промышленность

9.3%
19.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.4%

Финансовые услуги

8.6%
23.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.5%

Здравоохранение

1.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.6%

Энергетика

-

5.4%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

ULTY
54.6%
VEA
13.8%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
VEA
7.5%

Промышленность

ULTY
9.3%
VEA
19.2%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
VEA
3.4%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
VEA
7.5%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
VEA
5.6%

Энергетика

ULTY

-

VEA
5.4%

Недвижимость

ULTY

-

VEA
2.7%

Коммунальные услуги

ULTY

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ULTY vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.81

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.50

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.58

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

9.92

-9.63

ULTY vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и VEA

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-60.68%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-11.63%

-12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-1.06%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-13.28%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

3.02%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и VEA

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.84%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

14.38%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

16.58%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

16.72%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

17.40%

+9.92%

Сравнение комиссий ULTY и VEA

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и VEA

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and VEA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 29.82% vs 3.61% for ULTY. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 29.82% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 2.62% for VEA.

ULTY is categorized as Derivative Income, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор