Сравнение ULTY с USFR
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. ULTY is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 3.95% for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.07%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам ULTY и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -4.73% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 4.44% |
Correlation
The correlation between ULTY and USFR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between ULTY and USFR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. USFR — Ранг доходности на риск
ULTY
USFR
Сравнение ULTY c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 14.02 | -13.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 199.58 | -199.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 797.11 | -797.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и USFR
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -1.36% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -0.02% | -24.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | 0.00% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -0.15% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 0.00% | +12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и USFR
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 0.07% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 0.19% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 0.27% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 0.39% | +26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 0.77% | +26.38% |
Сравнение комиссий ULTY и USFR
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и USFR
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and USFR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.95% vs -8.47% for ULTY. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.95% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 3.83% for USFR.
ULTY is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and WisdomTree. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор