Сравнение ULTY с TSLW
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs -2.05% for TSLW. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULTY charges 1.40%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -35.82%.
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02M | $1.65M | $2.51M | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам ULTY и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -1.19% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
Correlation
The correlation between ULTY and TSLW is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between ULTY and TSLW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. TSLW — Ранг доходности на риск
ULTY
TSLW
Сравнение ULTY c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.04 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.10 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и TSLW
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки TSLW в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -47.19% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -47.19% | +23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -42.16% | +29.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -15.19% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 19.54% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и TSLW
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.76%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 22.43% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 41.76% | -24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 55.51% | -33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 58.72% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 58.72% | -31.65% |
Сравнение комиссий ULTY и TSLW
ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и TSLW
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что меньше доходности TSLW в 115.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and TSLW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to ULTY (6.76%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs TSLW's -47.19%.
On 1-year performance, TSLW leads with -2.05% vs -7.91% for ULTY. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a -2.05% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 112.43% for ULTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 0.99% for TSLW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор