Сравнение ULTY с THTA
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 15.44% for THTA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -4.73% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -10.24% | 5.53% |
Correlation
The correlation between ULTY and THTA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. THTA — Ранг доходности на риск
ULTY
THTA
Сравнение ULTY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.68 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.88 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 46.67 | -47.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и THTA
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -31.41% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -2.64% | -21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -6.19% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -7.44% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 0.33% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и THTA
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 1.44% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 4.26% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 5.85% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 19.82% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 19.82% | +7.33% |
Сравнение комиссий ULTY и THTA
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и THTA
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and THTA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -8.47% for ULTY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор