Сравнение ULTY с THTA
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs 16.30% for THTA. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ULTY charges 1.40%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 9.44%.
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $848.40K | $908.99K | $778.86K | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам ULTY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | -0.84% | -4.73% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -10.24% | 5.53% |
Correlation
The correlation between ULTY and THTA is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. THTA — Ранг доходности на риск
ULTY
THTA
Сравнение ULTY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.67 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 6.21 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 45.87 | -46.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и THTA
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -31.41% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -2.64% | -21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -4.54% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -7.40% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 0.36% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и THTA
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 2.29% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 3.83% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 6.17% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 19.65% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 19.65% | +7.42% |
Сравнение комиссий ULTY и THTA
ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и THTA
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что больше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and THTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.76%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.30% vs -7.91% for ULTY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.30% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 10.91% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор