PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с MRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).

ULTY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и MRNY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-57.26%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Сравнение комиссий ULTY и MRNY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ULTY vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYMRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.11

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.78

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.61

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

3.21

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MRNY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.50

+0.44

Корреляция

Корреляция между ULTY и MRNY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и MRNY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности MRNY в 88.60%

TTM202520242023
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и MRNY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и MRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-82.15%

+55.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-31.53%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-67.31%

+46.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-51.53%

+42.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

15.78%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и MRNY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

16.90%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

39.43%

-22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

52.05%

-26.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

51.40%

-23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

51.40%

-23.78%