Сравнение ULTY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
ULTY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -5.52% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и LQTI
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
ULTY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
ULTY
LQTI
Сравнение ULTY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.02 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.37 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.15 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.90 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и LQTI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и LQTI
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и LQTI
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -3.41% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -3.41% | -20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -2.03% | -18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.78% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 1.12% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и LQTI
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 2.66% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 3.87% | +13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 6.23% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 6.11% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 6.11% | +21.51% |