PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 17.68% for KO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и KO

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%6.23%

Correlation

The correlation between ULTY and KO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

ULTY vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.06

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.73

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.26

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

4.51

-4.22

ULTY vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и KO

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-68.23%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-7.87%

-16.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-1.16%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-16.09%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

3.98%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и KO

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.70%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

12.87%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

16.73%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

16.18%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

18.24%

+9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и KO

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and KO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор