PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULTY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с GPIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. ULTY is actively managed, while GPIX is passively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs 22.59% for GPIX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULTY charges 1.40%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 12.64%.

ULTY

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
7.54%
С начала года
6.38%
1 год
-7.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.20%

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.64%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$66.42M$57.17M$53.50M

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
$14.52M$14.36M$17.70M

Сравнение доходности по годам ULTY и GPIX

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		6.38%-0.84%-4.73%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		12.64%16.25%15.32%

Correlation

The correlation between ULTY and GPIX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.74

The correlation between ULTY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и GPIX

Секторы
ULTY
GPIX

Технологии

52.5%
38.5%

Промышленность

13.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.5%

Финансовые услуги

8.3%
11.9%

Сырьевые материалы

7.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.5%

Здравоохранение

1.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

ULTY
52.5%
GPIX
38.5%

Промышленность

ULTY
13.3%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

ULTY
10.6%
GPIX
9.5%

Финансовые услуги

ULTY
8.3%
GPIX
11.9%

Сырьевые материалы

ULTY
7.0%
GPIX
1.7%

Коммуникационные услуги

ULTY
6.6%
GPIX
9.5%

Здравоохранение

ULTY
1.9%
GPIX
8.9%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
GPIX
4.7%

Энергетика

ULTY

-

GPIX
3.0%

Недвижимость

ULTY

-

GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

ULTY

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

ULTY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULTY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.05

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.83

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.94

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

13.92

-14.51

ULTY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и GPIX

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-17.50%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-7.71%

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-0.07%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-1.46%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

1.63%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и GPIX

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.31%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

9.05%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

11.09%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

13.76%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

13.76%

+13.31%

Сравнение комиссий ULTY и GPIX

ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и GPIX

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что больше доходности GPIX в 8.05%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.05%8.01%7.45%1.40%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		112.43%142.99%111.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and GPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.76%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.59% vs -7.91% for ULTY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.59% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 8.05% for GPIX.

They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор