Сравнение ULTY с FEAT
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. ULTY is actively managed, while FEAT is passively managed. Over the past year, ULTY returned 1.77% vs -10.13% for FEAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.28%/yr for FEAT.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и FEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -6.78%.
ULTY
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и FEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.38% | -0.84% | -5.08% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
Correlation
The correlation between ULTY and FEAT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between ULTY and FEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. FEAT — Ранг доходности на риск
ULTY
FEAT
Сравнение ULTY c FEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | FEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.32 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.62 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и FEAT
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -31.68% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -31.68% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -20.04% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -13.61% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 16.37% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и FEAT
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 8.04% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 20.42% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 28.78% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.31% | 30.37% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 30.37% | -3.06% |
Сравнение комиссий ULTY и FEAT
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и FEAT
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.66%, что больше доходности FEAT в 85.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.66% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and FEAT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.55%) compared to FEAT (8.04%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs FEAT's -31.68%.
On 1-year performance, ULTY leads with 1.77% vs -10.13% for FEAT. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 1.77% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
ULTY has the higher dividend yield at 113.66%, compared with 85.92% for FEAT.
Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.28% for FEAT.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и FEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор