Сравнение ULTY с FEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT).
ULTY и FEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и FEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и FEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | -4.06% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.44% | -4.21% | -9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -16.44%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и FEAT
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.
Доходность на риск
ULTY vs. FEAT — Ранг доходности на риск
ULTY
FEAT
Сравнение ULTY c FEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | FEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | -0.34 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | -0.28 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.30 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.72 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.34 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.71 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и FEAT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и FEAT
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности FEAT в 96.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 96.15% | 76.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и FEAT
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -31.68% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -31.68% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -28.32% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -12.20% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 13.15% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и FEAT
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 10.22% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 23.69% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 29.35% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 31.06% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 31.06% | -3.44% |