Сравнение ULTY с FEAT
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. ULTY is actively managed, while FEAT is passively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs -15.48% for FEAT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.28%/yr for FEAT.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и FEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -6.78%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и FEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -5.08% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
Correlation
The correlation between ULTY and FEAT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between ULTY and FEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. FEAT — Ранг доходности на риск
ULTY
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ULTY c FEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | FEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.44 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.84 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и FEAT
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -31.68% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -31.68% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -20.04% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -13.69% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 16.61% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и FEAT
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.08%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.94% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 20.22% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 28.72% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 30.17% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 30.17% | -3.02% |
Сравнение комиссий ULTY и FEAT
ULTY берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и FEAT
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, тогда как FEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and FEAT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs FEAT's -31.68%.
On 1-year performance, ULTY leads with -8.47% vs -15.48% for FEAT. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -8.47% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 77.86% for FEAT.
Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.28% for FEAT.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и FEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор