Сравнение ULTY с DBE
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. ULTY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ULTY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -4.73% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | -0.61% |
Correlation
The correlation between ULTY and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between ULTY and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. DBE — Ранг доходности на риск
ULTY
DBE
Сравнение ULTY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.34 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 7.00 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и DBE
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -86.69% | +59.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -24.72% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -36.07% | +22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -57.19% | +47.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 8.26% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и DBE
Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.08%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 11.68% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 32.70% | -16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 35.99% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 29.88% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 28.39% | -1.24% |
Сравнение комиссий ULTY и DBE
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и DBE
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -8.47% for ULTY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 2.29% for DBE.
ULTY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор